Yksi asia mikä varmasti jokaiselle tulee mieleen kun puhutaan Budapestistä on kylpylät. Unkari ja Budapest on ollut kylpylöiden luvattua aluetta jo vuosisatojen ajan. Vanhimmat yhä tänä päivänä käytössä olevat kylpylät on rakennettu turkkilaisten valloittajien, ottomaanien, toimesta jo yli 500 vuotta sitten.

Kaupungissa on yli 80 termaalivesilähdettä ja -kaivoa. Näiden luonnon lähteiden vettä käyttää kaupungissa yli 50 kylpylää ja uimalaa. Kylpylät ovat suosittua ajanvietettä niin unkarilaisille kuin matkailijoillekin.